Сравнение AULDX с BLUEX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AULDX показывает доходность -8.71%, а BLUEX немного выше – -8.68%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.54% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AULDX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AULDX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AULDX и BLUEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и BLUEX.

American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.