Сравнение AUGZ с JULZ
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUGZ returned 10.88%/yr vs 11.34%/yr for JULZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и JULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у JULZ с доходностью 9.08%.
AUGZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
JULZ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и JULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.51% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 20.74% | 11.28% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 9.08% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 20.66% | 11.32% |
Correlation
The correlation between AUGZ and JULZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between AUGZ and JULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск
AUGZ
JULZ
Сравнение AUGZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.64 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 11.55 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и JULZ
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и JULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -14.71% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -8.53% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -14.71% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -14.71% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.25% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.97% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.95% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и JULZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеют волатильность 2.56% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.56% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 8.05% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 10.24% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 12.19% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.31% | -0.21% |
Сравнение комиссий AUGZ и JULZ
И AUGZ, и JULZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и JULZ
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности JULZ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.34% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.97% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AUGZ and JULZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JULZ has higher volatility (2.56%) compared to AUGZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, AUGZ dropped -15.67% vs JULZ's -14.71%.
On 5-year performance, JULZ leads with 11.34% vs 10.88% for AUGZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 11.34% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGZ and JULZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULZ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 3.34% for AUGZ.
AUGZ is categorized as Defined Outcome, while JULZ is Options Trading. AUGZ tracks S&P 500 Index, while JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.
AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и JULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор