PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUGZ с JULZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и JULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGZ и JULZ


2026 (YTD)202520242023202220212020
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
-3.43%13.49%17.99%17.32%-10.41%20.74%11.28%
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
-3.87%13.23%18.76%17.65%-9.34%20.66%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у JULZ с доходностью -3.87%.


AUGZ

1 день
0.44%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.91%
1 год
12.75%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Сравнение комиссий AUGZ и JULZ

И AUGZ, и JULZ имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

AUGZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина

JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUGZJULZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

5.81

+0.69

AUGZ vs. JULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGZ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULZ равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGZ и JULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUGZJULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.99

-0.06

Корреляция

Корреляция между AUGZ и JULZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и JULZ

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности JULZ в 12.44%


TTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
3.76%3.63%4.08%3.42%0.41%
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и JULZ

Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и JULZ.


Загрузка...

Показатели просадок


AUGZJULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-14.71%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.10%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-14.71%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.67%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.04%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.23%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и JULZ

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) составляет 4.06%, в то время как у Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUGZJULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.48%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.17%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

14.06%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

12.18%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

12.36%

-0.19%