PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUGZ с JULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGZ с JULZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUGZ returned 10.26%/yr vs 10.66%/yr for JULZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и JULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUGZ показывает доходность 7.59%, а JULZ немного выше – 7.91%.

AUGZ

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
6.38%
С начала года
7.59%
1 год
15.54%
3 года*
14.70%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

JULZ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
6.69%
С начала года
7.91%
1 год
16.11%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGZ и JULZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		7.59%13.49%17.99%17.32%-10.41%20.74%11.22%
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		7.91%13.23%18.76%17.65%-9.34%20.66%12.19%

Correlation

The correlation between AUGZ and JULZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.98

The correlation between AUGZ and JULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Часто сравнивают с AUGZ:
AUGZ с BSJPAUGZ с BUFPAUGZ с SEPZAUGZ с OCTZAUGZ с APRZAUGZ с DECZAUGZ с AIOO
Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с APRZJULZ с SPYJULZ с SVOLJULZ с ONEVJULZ с JUNZJULZ с JANZJULZ с MARZ

Доходность на риск

AUGZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUGZJULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.49

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.10

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.90

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

7.79

+0.80

AUGZ vs. JULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGZ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULZ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGZ и JULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и JULZ

Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и JULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGZJULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-14.71%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.53%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.71%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-14.71%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.33%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.95%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.07%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и JULZ

TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGZJULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.27%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.00%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

10.90%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

12.33%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

12.34%

-0.21%

Сравнение комиссий AUGZ и JULZ

И AUGZ, и JULZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и JULZ

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности JULZ в 11.09%

ПозицияTTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		3.37%3.63%4.08%3.42%0.41%
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		11.09%11.96%3.30%3.59%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AUGZ and JULZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AUGZ has higher volatility (3.44%) compared to JULZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, AUGZ dropped -15.67% vs JULZ's -14.71%.

On 5-year performance, JULZ leads with 10.66% vs 10.26% for AUGZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 10.66% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUGZ and JULZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

JULZ has the higher dividend yield at 11.09%, compared with 3.37% for AUGZ.

AUGZ is categorized as Defined Outcome, while JULZ is Options Trading. AUGZ tracks S&P 500 Index, while JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.

AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGZ и JULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор