Сравнение AUGU с IVVM
AUGU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AUGU returned 19.71% vs 15.30% for IVVM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AUGU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности AUGU и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGU показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью 5.14%.
AUGU
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGU и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 6.36% | 12.54% | 5.68% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.14% | 14.24% | 6.74% |
Correlation
The correlation between AUGU and IVVM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between AUGU and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGU vs. IVVM — Ранг доходности на риск
AUGU
IVVM
Сравнение AUGU c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGU | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.90 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 14.40 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGU | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.46 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AUGU и IVVM
Максимальная просадка AUGU за все время составила -12.17%, примерно равная максимальной просадке IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGU и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGU | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -11.62% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -5.31% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.98% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.92% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.06% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGU и IVVM
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что AUGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGU | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 1.22% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 5.71% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 7.11% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.63% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.63% | +1.56% |
Сравнение комиссий AUGU и IVVM
AUGU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGU и IVVM
AUGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AUGU and IVVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AUGU has higher volatility (3.55%) compared to IVVM (1.22%). In terms of maximum drawdown, AUGU dropped -12.17% vs IVVM's -11.62%.
On 1-year performance, AUGU leads with 19.71% vs 15.30% for IVVM. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGU has performed better with a 19.71% return vs 15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for AUGU.
IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for AUGU.
They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for AUGU and 0.50% for IVVM.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGU и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор