- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 июл. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUGU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции AUGU — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) показал доход в 7.93% с начала года и 16.12% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AUGU по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AUGU закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | -0.90% | -3.70% | 7.82% | 4.85% | -1.23% | 0.33% | 7.93% | |||||
| 2025 | 2.22% | -1.29% | -4.28% | -0.15% | 3.51% | 3.98% | 1.90% | 1.60% | 3.03% | 2.05% | -0.30% | -0.09% | 12.54% |
| 2024 | 1.06% | 1.73% | -0.61% | 4.41% | -2.38% | 4.16% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.66, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2024.
- This ETF participated in 80.64% of S&P 500 Index downside but only 73.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 73.12%
- Участие в снижении
- 80.64%
Комиссия
Комиссия AUGU составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUGU имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.24 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.71 | -0.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF показал максимальную просадку в 12.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.17%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.72%март 2026 г. | 2mo 16d | 16d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.57%авг. 2024 г. | 4d | 14d | 18dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.54%июнь 2026 г. | 23d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-4.24%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 17d | 2mo 10dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AUGU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -56.78% | +44.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.10% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -10.70% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.09% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUGU
Добавьте AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUGU