PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGU с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGU с AMZY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUGU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AUGU returned 19.71% vs 12.00% for AMZY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGU charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for AMZY.

Доходность

Сравнение доходности AUGU и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGU показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 1.82%.

AUGU

1 день
-2.41%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.96%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
-2.70%
1 месяц
-8.38%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.92%
1 год
12.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGU и AMZY

2026 (YTD)20252024
AUGU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF		6.36%12.54%5.68%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		1.82%10.39%11.35%

Correlation

The correlation between AUGU and AMZY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.64

The correlation between AUGU and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AUGU:
AUGU с ISWNAUGU с APRPAUGU с TLTWAUGU с AMDYAUGU с IWMYAUGU с APRJAUGU с APRQ
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO

Доходность на риск

AUGU vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGU
Ранг доходности на риск AUGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGU c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGUAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.51

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.82

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.61

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

1.52

+10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGU vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGU на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа AMZY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGU и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGUAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.51

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.91

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AUGU и AMZY

Максимальная просадка AUGU за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGU и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGUAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-23.70%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-19.61%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-9.08%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-5.33%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

7.91%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGU и AMZY

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) составляет 3.55%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что AUGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGUAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.57%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

16.35%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

23.76%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

25.09%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

25.09%

-13.90%

Сравнение комиссий AUGU и AMZY

AUGU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMZY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGU и AMZY

AUGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.35%.

ПозицияTTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		54.35%52.59%47.91%9.90%
AUGU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUGU and AMZY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZY has higher volatility (6.57%) compared to AUGU (3.55%). In terms of maximum drawdown, AUGU dropped -12.17% vs AMZY's -23.70%.

On 1-year performance, AUGU leads with 19.71% vs 12.00% for AMZY. On fees, AUGU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, AUGU has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUGU has performed better with a 19.71% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUGU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMZY.

AMZY has the higher dividend yield at 54.35%, compared with 0.00% for AUGU.

They also come from different issuers: Allianz and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for AUGU and 0.99% for AMZY.

AUGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGU и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор