PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGU с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGU с MRCP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUGU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF) and MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AUGU returned 19.71% vs 17.45% for MRCP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AUGU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for MRCP.

Доходность

Сравнение доходности AUGU и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUGU показывает доходность 6.36%, а MRCP немного выше – 6.38%.

AUGU

1 день
-2.41%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.96%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
-1.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.14%
1 год
17.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGU и MRCP

2026 (YTD)20252024
AUGU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF		6.36%12.54%5.68%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		6.38%14.13%6.40%

Correlation

The correlation between AUGU and MRCP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.94

The correlation between AUGU and MRCP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с AUGU:
AUGU с ISWNAUGU с APRPAUGU с TLTWAUGU с AMDYAUGU с AMZYAUGU с APRJAUGU с IWMY
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с PBAPMRCP с AAPRMRCP с IVVMMRCP с DMARMRCP с FLJJMRCP с HOCTMRCP с BUFG

Доходность на риск

AUGU vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGU
Ранг доходности на риск AUGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGU c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGUMRCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.78

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.05

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.64

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

20.82

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGU vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGU на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGU и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGUMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.55

-0.33

Просадки

Сравнение просадок AUGU и MRCP

Максимальная просадка AUGU за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGU и MRCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGUMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-10.73%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-4.81%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.04%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-0.77%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.84%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGU и MRCP

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что AUGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGUMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

1.62%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

5.07%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

6.32%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

9.28%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

9.28%

+1.91%

Сравнение комиссий AUGU и MRCP

AUGU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGU и MRCP

Ни AUGU, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AUGU and MRCP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AUGU has higher volatility (3.55%) compared to MRCP (1.62%). In terms of maximum drawdown, AUGU dropped -12.17% vs MRCP's -10.73%.

On 1-year performance, AUGU leads with 19.71% vs 17.45% for MRCP. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRCP has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUGU has performed better with a 19.71% return vs 17.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for AUGU.

AUGU and MRCP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for AUGU and 0.50% for MRCP.

MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGU и MRCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор