PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

AUGT и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и XAPR

2026 (YTD)20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%14.92%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с FLJJAUGT с JANTAUGT с AIOO
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с BUFGXAPR с CARY

Сравнение комиссий AUGT и XAPR

AUGT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Доходность на риск

AUGT vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.49

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.46

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.97

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

18.63

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.78

-0.47

Корреляция

Корреляция между AUGT и XAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и XAPR

Ни AUGT, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и XAPR

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-6.18%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.18%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-0.07%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.18%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.65%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и XAPR

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.46%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

1.19%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

8.15%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

6.40%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

6.40%

+4.01%