Сравнение AUGT с SNOY
AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AUGT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AUGT returned 16.93% vs 43.78% for SNOY. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AUGT charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for SNOY.
Доходность
Сравнение доходности AUGT и SNOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGT показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у SNOY с доходностью 40.57%.
AUGT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.11%
SNOY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.71%
- 6 месяцев
- 83.46%
- С начала года
- 40.57%
- 1 год
- 43.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.03K | $254.87K | $231.67K | |
| $2.38M | $1.84M | $1.24M |
Сравнение доходности по годам AUGT и SNOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 10.07% | 14.64% | 8.35% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 40.57% | 30.66% | 21.28% |
Correlation
The correlation between AUGT and SNOY is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGT vs. SNOY — Ранг доходности на риск
AUGT
SNOY
Сравнение AUGT c SNOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGT | SNOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.86 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 1.91 | +14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGT и SNOY
Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и SNOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGT | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -50.90% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -50.90% | +45.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -12.10% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 22.99% | -21.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGT и SNOY
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) составляет 1.54%, в то время как у YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGT | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 7.64% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 46.23% | -40.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 57.71% | -50.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 50.75% | -40.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 50.75% | -40.77% |
Сравнение комиссий AUGT и SNOY
AUGT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SNOY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGT и SNOY
AUGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 66.77% | 84.96% | 33.32% |
Часто задаваемые вопросы
AUGT and SNOY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (7.64%) compared to AUGT (1.54%). In terms of maximum drawdown, AUGT dropped -13.12% vs SNOY's -50.90%.
On 1-year performance, SNOY leads with 43.78% vs 16.93% for AUGT. On fees, AUGT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, AUGT has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOY has performed better with a 43.78% return vs 16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for SNOY.
SNOY has the higher dividend yield at 66.77%, compared with 0.00% for AUGT.
AUGT is categorized as Options Trading, while SNOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for AUGT and 1.00% for SNOY.
AUGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGT и SNOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор