PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

AUGT и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и PBFB

2026 (YTD)20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%17.19%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с FLJJAUGT с AIOO
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий AUGT и PBFB

AUGT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

AUGT vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.95

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.76

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.68

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между AUGT и PBFB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и PBFB

Ни AUGT, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и PBFB

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-8.65%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.16%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.08%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.63%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.12%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и PBFB

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.56%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

3.81%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

8.32%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

6.54%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

6.54%

+3.87%