PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

AUGT и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и NVBT

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с FLJJAUGT с AIOO
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT

Сравнение комиссий AUGT и NVBT

И AUGT, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

AUGT vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.52

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.45

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

7.33

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.08

+0.23

Корреляция

Корреляция между AUGT и NVBT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и NVBT

Ни AUGT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и NVBT

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, примерно равная максимальной просадке NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-12.90%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.84%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.79%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.39%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.74%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и NVBT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеют волатильность 3.77% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.90%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

6.35%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.63%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

10.45%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

10.45%

-0.04%