Сравнение AUGT с MART
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).
AUGT и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AUGT и MART
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGT и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | -1.63% | 14.64% | 19.69% | 3.94% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | -0.44% | 14.93% | 15.60% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.44%.
AUGT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MART
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGT и MART
И AUGT, и MART имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
AUGT vs. MART — Ранг доходности на риск
AUGT
MART
Сравнение AUGT c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGT | MART | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.85 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.74 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 9.69 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGT | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AUGT и MART составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGT и MART
Ни AUGT, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUGT и MART
Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и MART.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGT | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -11.61% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.77% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.82% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.93% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGT и MART
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеют волатильность 3.77% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGT | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.91% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 5.58% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 12.19% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 9.82% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 9.82% | +0.59% |