PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUGT с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUGT и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и MART


2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
-1.63%14.64%19.69%3.94%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
-0.44%14.93%15.60%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.44%.


AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Сравнение комиссий AUGT и MART

И AUGT, и MART имеют комиссию равную 0.74%.


Доходность на риск

AUGT vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUGTMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.85

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.74

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.69

+0.06

AUGT vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUGTMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между AUGT и MART составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и MART

Ни AUGT, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и MART

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и MART.


Загрузка...

Показатели просадок


AUGTMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-11.61%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.77%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.82%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.93%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.57%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и MART

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеют волатильность 3.77% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUGTMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.91%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

5.58%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.19%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

9.82%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

9.82%

+0.59%