Сравнение AUGT с MART
AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, AUGT returned 16.82%/yr vs 15.93%/yr for MART. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUGT и MART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUGT показывает доходность 10.07%, а MART немного выше – 10.40%.
AUGT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.11%
MART
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.03K | $254.87K | $231.67K | |
| $110.20K | $62.67K | $44.42K |
Сравнение доходности по годам AUGT и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 10.07% | 14.64% | 19.69% | 3.82% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 10.40% | 14.93% | 15.60% | 4.90% |
Correlation
The correlation between AUGT and MART is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between AUGT and MART has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGT vs. MART — Ранг доходности на риск
AUGT
MART
Сравнение AUGT c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGT | MART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.34 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 17.90 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGT и MART
Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и MART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGT | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -11.61% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -5.30% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | -11.61% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -0.88% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.99% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGT и MART
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) составляет 1.54%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что AUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGT | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.98% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 6.13% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 7.28% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 9.59% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 9.59% | +0.39% |
Сравнение комиссий AUGT и MART
И AUGT, и MART имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGT и MART
Ни AUGT, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AUGT and MART move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MART has higher volatility (1.98%) compared to AUGT (1.54%). In terms of maximum drawdown, AUGT dropped -13.12% vs MART's -11.61%.
On 3-year performance, AUGT leads with 16.82% vs 15.93% for MART. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, AUGT has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AUGT has performed better with a 16.82% return vs 15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGT and MART have the same expense ratio: 0.74% per year.
AUGT and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGT и MART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор