PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

AUGT и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и JANW

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью -1.03%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с FLJJAUGT с AIOO
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU

Сравнение комиссий AUGT и JANW

И AUGT, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

AUGT vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.90

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.67

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.51

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.14

+0.16

Корреляция

Корреляция между AUGT и JANW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и JANW

Ни AUGT, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и JANW

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-9.69%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.18%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.88%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.26%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.08%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и JANW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.66%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

3.65%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

8.11%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

6.77%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

6.73%

+3.68%