PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с APRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGT с APRH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AUGT returned 19.40% vs 7.46% for APRH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGT charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for APRH.

Доходность

Сравнение доходности AUGT и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у APRH с доходностью 4.35%.

AUGT

1 день
0.15%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.71%
1 год
7.46%
3 года*
7.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGT и APRH

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		6.41%14.64%19.69%3.94%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		4.35%5.84%6.91%2.92%

Correlation

The correlation between AUGT and APRH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.64

The correlation between AUGT and APRH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUGT и APRH

Секторы
AUGT
APRH

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

AUGT
36.2%
APRH
33.6%

Финансовые услуги

AUGT
11.9%
APRH
12.4%

Коммуникационные услуги

AUGT
10.9%
APRH
10.5%

Потребительский циклический сектор

AUGT
10.1%
APRH
10.0%

Здравоохранение

AUGT
8.4%
APRH
9.5%

Промышленность

AUGT
8.1%
APRH
8.5%

Потребительский защитный сектор

AUGT
4.9%
APRH
5.3%

Энергетика

AUGT
3.5%
APRH
4.0%

Коммунальные услуги

AUGT
2.3%
APRH
2.5%

Недвижимость

AUGT
1.9%
APRH
2.0%

Сырьевые материалы

AUGT
1.8%
APRH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с DECWAUGT с JUNTAUGT с FLJJAUGT с FEBTAUGT с ARLUAUGT с JANT
Часто сравнивают с APRH:
APRH с SAUGAPRH с APRDAPRH с XMARAPRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с AAPRAPRH с ISWN

Доходность на риск

AUGT vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTAPRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.03

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.52

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

6.18

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.88

21.05

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRH равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.69

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AUGT и APRH

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и APRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGTAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-5.87%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-1.21%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.21%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.36%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и APRH

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGTAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.56%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

1.99%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

2.48%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

4.55%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

4.55%

+5.63%

Сравнение комиссий AUGT и APRH

AUGT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APRH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и APRH

AUGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

ПозицияTTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.36%5.49%6.87%5.90%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUGT and APRH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUGT has higher volatility (0.68%) compared to APRH (0.56%). In terms of maximum drawdown, AUGT dropped -13.12% vs APRH's -5.87%.

On 1-year performance, AUGT leads with 19.40% vs 7.46% for APRH. On fees, AUGT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRH has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUGT has performed better with a 19.40% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUGT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for APRH.

APRH has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for AUGT.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for AUGT and 0.79% for APRH.

APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGT и APRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор