PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGO с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUGO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGO показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%.

AUGO

1 день
-5.60%
1 месяц
-20.56%
С начала года
29.74%
6 месяцев
56.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGO и IWM

2026 (YTD)2025
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		29.74%113.25%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.07%

Correlation

The correlation between AUGO and IWM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aura Minerals Inc. Common Shares

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с AUGO:
AUGO с WELLAUGO с ^GSPCAUGO с NVDAAUGO с UAMYAUGO с URC.TOAUGO с CRSAUGO с ORA.TO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

AUGO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGO
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AUGO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.28

0.37

+2.92

Просадки

Сравнение просадок AUGO и IWM

Максимальная просадка AUGO за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-59.05%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.54%

-1.49%

-39.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-10.77%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AUGO и IWM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.37%

19.20%

+47.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.37%

22.52%

+43.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.37%

23.04%

+43.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGO и IWM

Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		3.50%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

AUGO and IWM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGO и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор