Сравнение AUGO с IWM
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 16.93%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.03%.
AUGO
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -20.24%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам AUGO и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 16.93% | 111.07% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 21.03% | 13.19% |
Correlation
The correlation between AUGO and IWM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. IWM — Ранг доходности на риск
AUGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWM
Сравнение AUGO c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и IWM
Максимальная просадка AUGO за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -59.05% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.41% | -0.50% | -45.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -10.74% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 19.71% | +48.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 22.60% | +45.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.82% | 23.06% | +44.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и IWM
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.89% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
AUGO and IWM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор