Сравнение AUGM с STEN
AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AUGM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for STEN.
Доходность
Сравнение доходности AUGM и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGM показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у STEN с доходностью 7.79%.
AUGM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGM и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 2.74% | 1.12% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
Correlation
The correlation between AUGM and STEN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGM vs. STEN — Ранг доходности на риск
AUGM
STEN
Сравнение AUGM c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGM | STEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGM | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.67 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AUGM и STEN
Максимальная просадка AUGM за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGM и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGM | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -6.21% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.30% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.92% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGM и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGM | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 9.24% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 9.24% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 9.24% | -5.69% |
Сравнение комиссий AUGM и STEN
AUGM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGM и STEN
AUGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AUGM and STEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for AUGM.
They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.85% for AUGM and 0.50% for STEN.
Подберите оптимальное распределение для AUGM и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор