Сравнение AUERX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AUERX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUERX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 3.65% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AUERX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 14.80% против 10.56% соответственно.
AUERX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.80%
VSMAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUERX и VSMAX
AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
AUERX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
AUERX
VSMAX
Сравнение AUERX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUERX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.92 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.42 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.43 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 6.14 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUERX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.92 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.26 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.37 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AUERX и VSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUERX и VSMAX
Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 10.99% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок AUERX и VSMAX
Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUERX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -59.68% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -8.97% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -28.14% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -41.82% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -5.52% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -9.75% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.34% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUERX и VSMAX
Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUERX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.70% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.62% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 21.80% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 20.73% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 21.54% | +2.83% |