Сравнение AUERX с QISCX
AUERX (Auer Growth Fund) and QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AUERX returned 16.48%/yr vs 13.21%/yr for QISCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AUERX charges 2.37%/yr vs 0.89%/yr for QISCX.
Доходность
Сравнение доходности AUERX и QISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUERX показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у QISCX с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции QISCX по среднегодовой доходности: 16.48% против 13.21% соответственно.
AUERX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 16.48%
QISCX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам AUERX и QISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 15.25% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 18.94% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
Correlation
The correlation between AUERX and QISCX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2007 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between AUERX and QISCX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUERX vs. QISCX — Ранг доходности на риск
AUERX
QISCX
Сравнение AUERX c QISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUERX | QISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.24 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | 10.00 | +8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUERX и QISCX
Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, примерно равная максимальной просадке QISCX в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и QISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUERX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -68.05% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -13.48% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -26.51% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -32.89% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -49.02% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -15.63% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 4.35% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUERX и QISCX
Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.77%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUERX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.12% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 13.47% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 21.54% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 23.30% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 24.21% | +0.20% |
Сравнение комиссий AUERX и QISCX
AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии QISCX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUERX и QISCX
Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности QISCX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 9.88% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 6.70% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
AUERX and QISCX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QISCX has higher volatility (6.12%) compared to AUERX (5.77%). In terms of maximum drawdown, AUERX dropped -67.23% vs QISCX's -68.05%.
AUERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUERX и QISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор