Сравнение AUERX с BSVSX

С начала года, AUERX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у BSVSX с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции BSVSX по среднегодовой доходности: 14.80% против 7.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии BSVSX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BSVSX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и BSVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AUERX и BSVSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что меньше доходности BSVSX в 30.23%

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки BSVSX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и BSVSX.

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.53%, в то время как у Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.