PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.76%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%20.11%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

AUEIX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.95%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.56%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с BRK-BAUEIX с AQRIXAUEIX с MOATAUEIX с MDY
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий AUEIX и YFSIX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Доходность на риск

AUEIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.16

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.33

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.52

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

4.86

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.16

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.11

Корреляция

Корреляция между AUEIX и YFSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и YFSIX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		22.31%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и YFSIX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-35.10%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-14.20%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-25.14%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-9.56%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.94%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.43%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и YFSIX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

9.49%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

19.95%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

21.30%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

15.13%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

16.21%

-1.00%