PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEIX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.76%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%15.71%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

AUEIX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.95%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.56%

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с BRK-BAUEIX с AQRIXAUEIX с MOATAUEIX с MDY
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий AUEIX и TANDX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Доходность на риск

AUEIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

-0.82

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-1.08

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.69

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

-2.00

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.82

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.00

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.01

+0.83

Корреляция

Корреляция между AUEIX и TANDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и TANDX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		22.31%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и TANDX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEIXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-95.17%

+64.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-13.14%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-95.17%

+73.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-95.10%

+90.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-18.93%

+15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.50%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и TANDX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEIXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.19%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

7.33%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.04%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

1,010.25%

-997.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

852.44%

-837.23%