Сравнение AUEIX с QMHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и QMHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и QMHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 13.91% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции AUEIX превзошли акции QMHIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 4.95% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и QMHIX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.
Доходность на риск
AUEIX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск
AUEIX
QMHIX
Сравнение AUEIX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | QMHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.91 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.35 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.33 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 8.90 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.91 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и QMHIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и QMHIX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности QMHIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.80% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и QMHIX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и QMHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -39.37% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -8.34% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -19.06% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -34.54% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.23% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -18.05% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.13% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и QMHIX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.04% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 10.01% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 14.15% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 17.26% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.50% | -0.29% |