PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с QCELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с QCELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и QCELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEIX и QCELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.42%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		0.89%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у QCELX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям QCELX по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.28% соответственно.

AUEIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.53%
1 год
3.31%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.70%
10 лет*
10.53%

QCELX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.89%
6 месяцев
3.76%
1 год
28.12%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.41%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с BRK-BAUEIX с AQRIXAUEIX с MOATAUEIX с MDY
Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с VOOQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AQMIXQCELX с CGUS

Сравнение комиссий AUEIX и QCELX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QCELX в 0.41%.

QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Доходность на риск

AUEIX vs. QCELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c QCELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXQCELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.57

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.28

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.59

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

12.81

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. QCELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа QCELX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и QCELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXQCELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.57

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.19

Корреляция

Корреляция между AUEIX и QCELX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и QCELX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.38%, что больше доходности QCELX в 14.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		22.38%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.27%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и QCELX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки QCELX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и QCELX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEIXQCELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-33.52%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.92%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-28.70%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

-33.52%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-4.34%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.73%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.36%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и QCELX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.78%, в то время как у AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEIXQCELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.27%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

10.31%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

18.75%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

18.95%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.96%

-3.76%