PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с FSUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUEIX с FSUVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AUEIX returned 11.02%/yr vs 11.45%/yr for FSUVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AUEIX charges 0.37%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и FSUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у FSUVX с доходностью 6.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUEIX имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции FSUVX немного впереди с 11.45%.

AUEIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.47%
1 год
8.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.02%

FSUVX

1 день
0.17%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.34%
1 год
13.45%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.83%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUEIX и FSUVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		7.03%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		6.23%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%

Correlation

The correlation between AUEIX and FSUVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.94

The correlation between AUEIX and FSUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX
Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с ACWVFSUVX с AEPGXFSUVX с SPLVFSUVX с FPHAX

Доходность на риск

AUEIX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXFSUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.65

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.40

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.90

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

8.05

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. FSUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FSUVX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и FSUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXFSUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и FSUVX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и FSUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUEIXFSUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-32.41%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-7.28%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.27%

-11.55%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-19.48%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

-32.41%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.28%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.72%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и FSUVX

AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) имеют волатильность 1.90% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUEIXFSUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

6.17%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

8.39%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

12.96%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.18%

+0.01%

Сравнение комиссий AUEIX и FSUVX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и FSUVX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности FSUVX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.21%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.19%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%

Часто задаваемые вопросы

AUEIX and FSUVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUVX has higher volatility (1.90%) compared to AUEIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs FSUVX's -32.41%.

FSUVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUEIX и FSUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор