Сравнение AUEIX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.08% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и FLCPX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
AUEIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
AUEIX
FLCPX
Сравнение AUEIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.50 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.33 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 6.39 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и FLCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и FLCPX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и FLCPX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -33.87% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -12.14% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -24.40% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -33.87% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.23% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.24% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.53% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и FLCPX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.34% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 9.53% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 18.33% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 17.08% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.15% | -2.94% |