PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUEIX с AMFEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) and AMFEX (AAMA Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AUEIX returned 6.02%/yr vs 10.84%/yr for AMFEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AUEIX charges 0.37%/yr vs 1.17%/yr for AMFEX.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 11.39%.

AUEIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.55%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.30%
1 год
6.64%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.94%

AMFEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.51%
С начала года
11.39%
6 месяцев
10.31%
1 год
24.64%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUEIX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		4.59%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-6.27%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.39%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Correlation

The correlation between AUEIX and AMFEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between AUEIX and AMFEX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с QQQAMFEX с VINIXAMFEX с AMFIXAMFEX с VFFSX

Доходность на риск

AUEIX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUEIXAMFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.47

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.34

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.04

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

16.96

-13.76

AUEIX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AMFEX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и AMFEX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и AMFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUEIXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-30.41%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-6.07%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.27%

-15.23%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-21.21%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.33%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.28%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.44%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и AMFEX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 3.44%, в то время как у AAMA Equity Fund (AMFEX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUEIXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.84%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

7.79%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

9.96%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

14.24%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.92%

-1.72%

Сравнение комиссий AUEIX и AMFEX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и AMFEX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.70%, что больше доходности AMFEX в 10.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		10.76%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.70%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%

Часто задаваемые вопросы

AUEIX and AMFEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMFEX has higher volatility (3.84%) compared to AUEIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs AMFEX's -30.41%.

AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUEIX и AMFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор