Сравнение AUAU с IAUI
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. AUAU is passively managed, while IAUI is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -7.74%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -7.74% | 2.01% |
Correlation
The correlation between AUAU and IAUI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. IAUI — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUI
Сравнение AUAU c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и IAUI
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -22.50% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -21.76% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -4.26% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 21.63% | +30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 21.23% | +30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 21.23% | +30.98% |
Сравнение комиссий AUAU и IAUI
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и IAUI
AUAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.06% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
AUAU and IAUI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 14.06%, compared with 0.00% for AUAU.
AUAU is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор