PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUAU с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AUAU и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Miners ETF (AUAU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%.


AUAU

1 день
1.41%
1 месяц
-14.50%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-14.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLL

1 день
-1.83%
1 месяц
23.59%
С начала года
2.68%
6 месяцев
10.58%
1 год
-38.75%
3 года*
-38.45%
5 лет*
-27.87%
10 лет*
-20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUAU и GLL


2026 (YTD)2025
AUAU
Global X Gold Miners ETF
-11.09%4.18%
GLL
ProShares UltraShort Gold
2.68%-4.77%

Correlation

The correlation between AUAU and GLL is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

-0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold Miners ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

AUAU vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUAU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAU c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AUAUGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

AUAU vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUAU и GLL

Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AUAUGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-99.24%

+63.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.32%

-98.73%

+64.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-85.16%

+70.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAU и GLL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AUAUGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.21%

54.63%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.21%

36.51%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.21%

32.35%

+19.86%

Сравнение комиссий AUAU и GLL

AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAU и GLL

Ни AUAU, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AUAU and GLL have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

AUAU and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AUAU is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.95% for GLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUAU и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор