Сравнение AUAU с GLL
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -16.26%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 3.21%.
AUAU
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -16.21%
- 6 месяцев
- -25.69%
- С начала года
- -16.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- -37.34%
- 5 лет*
- -27.25%
- 10 лет*
- -20.74%
Сравнение доходности по годам AUAU и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -16.26% | 4.18% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 3.21% | -4.77% |
Correlation
The correlation between AUAU and GLL is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. GLL — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLL
Сравнение AUAU c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и GLL
Максимальная просадка AUAU за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -99.24% | +61.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -98.72% | +60.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -85.20% | +68.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и GLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.87% | 55.18% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.87% | 36.72% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.87% | 32.45% | +18.42% |
Сравнение комиссий AUAU и GLL
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и GLL
Дивидендная доходность AUAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.75% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUAU and GLL have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
AUAU has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for GLL.
AUAU is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.95% for GLL.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор