Сравнение AUAU с GLDY
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. AUAU is passively managed, while GLDY is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -5.06%.
AUAU
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -6.86% | 4.18% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -5.06% | 1.11% |
Correlation
The correlation between AUAU and GLDY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. GLDY — Ранг доходности на риск
AUAU
GLDY
Сравнение AUAU c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUAU | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.41 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок AUAU и GLDY
Максимальная просадка AUAU за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки GLDY в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.20% | -15.57% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.20% | -15.57% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -3.98% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 20.12% | +31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.93% | 19.75% | +32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.93% | 19.75% | +32.18% |
Сравнение комиссий AUAU и GLDY
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и GLDY
AUAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.65% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
AUAU and GLDY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 48.65%, compared with 0.00% for AUAU.
AUAU is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор