Сравнение AUAU с GLDI
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both Gold funds - AUAU tracks the NYSE Arca Gold Miners Index while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -6.35%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам AUAU и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -6.35% | 1.73% |
Correlation
The correlation between AUAU and GLDI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. GLDI — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDI
Сравнение AUAU c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и GLDI
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -32.26% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -15.00% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -13.99% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и GLDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 16.22% | +35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 11.66% | +40.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 11.56% | +40.65% |
Сравнение комиссий AUAU и GLDI
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и GLDI
AUAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.21% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
AUAU and GLDI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
GLDI has the higher dividend yield at 27.21%, compared with 0.00% for AUAU.
AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор