PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUAU с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AUAU и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Miners ETF (AUAU) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUAU показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 2.40%.


AUAU

1 день
-8.34%
1 месяц
-14.13%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGZ

1 день
2.19%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.40%
6 месяцев
4.65%
1 год
-16.19%
3 года*
-16.58%
5 лет*
-10.10%
10 лет*
-8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUAU и DGZ


2026 (YTD)2025
AUAU
Global X Gold Miners ETF
-6.86%4.18%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
2.40%0.32%

Correlation

The correlation between AUAU and DGZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold Miners ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

AUAU vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUAU

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAU c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AUAU vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUAUDGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.32

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AUAU и DGZ

Максимальная просадка AUAU за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AUAUDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.20%

-86.32%

+55.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.20%

-82.46%

+51.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-57.75%

+44.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAU и DGZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AUAUDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.93%

66.45%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.93%

35.25%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.93%

27.42%

+24.51%

Сравнение комиссий AUAU и DGZ

AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAU и DGZ

Ни AUAU, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AUAU and DGZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

AUAU and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AUAU is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Global X and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.75% for DGZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUAU и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор