Сравнение AUAU с DGZ
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 12.34%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 20.16%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -14.47%
- 5 лет*
- -9.47%
- 10 лет*
- -7.18%
Сравнение доходности по годам AUAU и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 12.34% | -1.27% |
Correlation
The correlation between AUAU and DGZ is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. DGZ — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGZ
Сравнение AUAU c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и DGZ
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -86.32% | +50.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -80.76% | +46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -57.81% | +43.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и DGZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 69.78% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 36.57% | +15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 28.21% | +24.00% |
Сравнение комиссий AUAU и DGZ
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и DGZ
Ни AUAU, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUAU and DGZ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
AUAU and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AUAU is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Global X and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.75% for DGZ.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор