Сравнение AU с SII
AU (AngloGold Ashanti Limited) and SII (Sprott Inc) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AU returned 35.46%/yr vs 25.04%/yr for SII. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AU и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 22.00%.
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 86.54%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
SII
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 90.24%
- 3 года*
- 56.34%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AU и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | -20.99% |
SII Sprott Inc | 22.00% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
Correlation
The correlation between AU and SII is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between AU and SII has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AU:
$43.57B
SII:
$2.20B
AU:
$6.85
SII:
$3.53
AU:
12.59
SII:
33.69
AU:
0.15
SII:
0.90
AU:
3.92
SII:
7.55
AU:
5.11
SII:
5.78
AU:
$11.17B
SII:
$377.77M
AU:
$5.82B
SII:
$278.09M
AU:
$5.58B
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. SII — Ранг доходности на риск
AU
SII
Сравнение AU c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.84 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 7.83 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и SII
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -47.81% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -32.00% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -32.00% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -47.81% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -28.38% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -21.08% | -24.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 11.57% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и SII
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Sprott Inc (SII) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 12.83% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 40.12% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 46.77% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 37.64% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 37.67% | +12.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и SII
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SII в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
SII Sprott Inc | 1.26% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и SII
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
AU and SII have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (21.02%) compared to SII (12.83%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs SII's -47.81%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор