Сравнение AU с SII
AU (AngloGold Ashanti Limited) and SII (Sprott Inc) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AU returned 34.34%/yr vs 25.95%/yr for SII. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AU и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 7.75%.
AU
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 6.65%
SII
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.19%
- 6 месяцев
- -9.73%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 50.69%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.99%
Сравнение доходности по годам AU и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | -9.63% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | -20.99% |
SII Sprott Inc | 7.75% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
Correlation
The correlation between AU and SII is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between AU and SII has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AU:
$37.86B
SII:
$2.71B
AU:
$6.85
SII:
$3.62
AU:
10.93
SII:
29.00
AU:
0.13
SII:
0.78
AU:
3.40
SII:
6.50
AU:
4.43
SII:
5.10
AU:
$11.17B
SII:
$377.77M
AU:
$5.82B
SII:
$278.09M
AU:
$5.58B
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. SII — Ранг доходности на риск
AU
SII
Сравнение AU c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.11 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 2.72 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и SII
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -47.81% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -37.32% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.91% | -37.32% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -47.81% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -36.75% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.03% | -21.26% | -24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 15.27% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и SII
Текущая волатильность для AngloGold Ashanti Limited (AU) составляет 12.15%, в то время как у Sprott Inc (SII) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что AU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 14.08% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 42.12% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.88% | 49.15% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 38.23% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 37.98% | +11.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и SII
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SII в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.14% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
SII Sprott Inc | 1.43% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и SII
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
AU and SII have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (14.08%) compared to AU (12.15%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs SII's -47.81%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор