Сравнение AU с MSTR
AU (AngloGold Ashanti Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AU returned 20.46%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AU имеют среднегодовую доходность 20.46%, а акции MSTR немного впереди с 20.92%.
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.42%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 79.12%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам AU и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between AU and MSTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1998 г. | 0.09 |
The correlation between AU and MSTR shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$43.57B
MSTR:
$41.40B
AU:
$6.85
MSTR:
-$40.19
AU:
3.92
MSTR:
77.72
AU:
5.11
MSTR:
1.13
AU:
$11.17B
MSTR:
$490.47M
AU:
$5.82B
MSTR:
$334.08M
AU:
$5.58B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AU
MSTR
Сравнение AU c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.88 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -1.27 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и MSTR
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -99.86% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -76.53% | +39.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -77.42% | +38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -84.11% | +32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -89.27% | +21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -73.84% | +43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -86.45% | +40.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 53.01% | -38.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и MSTR
AngloGold Ashanti Limited (AU) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 21.02% и 21.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 21.60% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 57.34% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 71.15% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 90.79% | -41.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 73.80% | -24.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и MSTR
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AU and MSTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to AU (21.02%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs MSTR's -99.86%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор