Сравнение AU с LYG
AU (AngloGold Ashanti Limited) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, AU returned 19.78%/yr vs 8.00%/yr for LYG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции LYG по среднегодовой доходности: 19.78% против 8.00% соответственно.
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
LYG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам AU и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 2.45% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between AU and LYG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2001 г. | 0.15 |
Over the past year, AU and LYG have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AU:
$6.85
LYG:
$0.45
AU:
12.32
LYG:
11.86
AU:
0.14
LYG:
5.93
AU:
3.83
LYG:
0.92
AU:
$11.17B
LYG:
$65.49B
AU:
$5.82B
LYG:
$65.49B
AU:
$5.58B
LYG:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. LYG — Ранг доходности на риск
AU
LYG
Сравнение AU c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.38 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 3.85 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.12 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.03 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AU и LYG
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -94.84% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -22.72% | -13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -22.72% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -40.19% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -68.72% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -57.66% | +25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -63.42% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 8.15% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и LYG
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 8.88% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 21.77% | +23.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 28.07% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 32.06% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 36.52% | +13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и LYG
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности LYG в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.76% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и LYG
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
AU and LYG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to LYG (8.88%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs LYG's -94.84%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор