Сравнение AU с HOOD
AU (AngloGold Ashanti Limited) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, AU returned 58.20%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.42%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 79.12%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AU и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | 5.67% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between AU and HOOD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AU:
$43.57B
HOOD:
$85.27B
AU:
$6.85
HOOD:
$2.07
AU:
12.59
HOOD:
45.04
AU:
0.15
HOOD:
0.00
AU:
3.92
HOOD:
21.83
AU:
5.11
HOOD:
8.80
AU:
$11.17B
HOOD:
$3.91B
AU:
$5.82B
HOOD:
$2.86B
AU:
$5.58B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. HOOD — Ранг доходности на риск
AU
HOOD
Сравнение AU c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.46 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 0.83 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и HOOD
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -90.21% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -57.26% | +20.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -57.26% | +18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -38.88% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -60.85% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 31.69% | -17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и HOOD
Текущая волатильность для AngloGold Ashanti Limited (AU) составляет 21.02%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что AU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 23.07% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 50.85% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 69.33% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 74.06% | -24.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 74.06% | -24.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и HOOD
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и HOOD
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
AU and HOOD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to AU (21.02%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs HOOD's -90.21%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор