Сравнение AU с EXE
AU (AngloGold Ashanti Limited) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AU returned 35.46%/yr vs 14.81%/yr for EXE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -18.63%.
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 86.54%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
EXE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -20.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AU и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -8.31% |
EXE Expand Energy Corp | -18.63% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between AU and EXE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between AU and EXE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$43.57B
EXE:
$21.37M
AU:
$6.85
EXE:
$17.89
AU:
12.59
EXE:
4.96
AU:
3.92
EXE:
1.14
AU:
5.11
EXE:
0.00
AU:
$11.17B
EXE:
$14.10B
AU:
$5.82B
EXE:
$8.89B
AU:
$5.58B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. EXE — Ранг доходности на риск
AU
EXE
Сравнение AU c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.72 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -1.31 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и EXE
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -29.69% | -60.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -28.32% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -28.32% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -29.69% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -26.92% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -10.98% | -35.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 15.50% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и EXE
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 7.74% | +13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 22.57% | +23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 31.76% | +26.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 35.13% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 34.78% | +15.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и EXE
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности EXE в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
EXE Expand Energy Corp | 3.59% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и EXE
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
AU and EXE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (21.02%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs EXE's -29.69%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор