Сравнение AU с BYRN
AU (AngloGold Ashanti Limited) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AU returned 15.61%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 15.61% против 2.85% соответственно.
AU
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 6.65%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам AU и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | -9.63% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between AU and BYRN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
AU:
$37.86B
BYRN:
$72.16M
AU:
$6.85
BYRN:
-$0.16
AU:
3.40
BYRN:
0.69
AU:
4.43
BYRN:
1.27
AU:
$11.17B
BYRN:
$108.86M
AU:
$5.82B
BYRN:
$57.17M
AU:
$5.58B
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. BYRN — Ранг доходности на риск
AU
BYRN
Сравнение AU c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.68 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.97 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -1.61 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и BYRN
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -92.51% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -88.49% | +48.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.91% | -90.70% | +50.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -92.51% | +40.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -92.51% | +24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -90.70% | +50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.03% | -52.56% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 52.97% | -35.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и BYRN
Текущая волатильность для AngloGold Ashanti Limited (AU) составляет 12.15%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что AU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 46.03% | -33.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 74.23% | -27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.88% | 79.65% | -20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 75.01% | -25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 96.25% | -46.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и BYRN
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.14% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и BYRN
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
AU and BYRN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to AU (12.15%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs BYRN's -92.51%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор