PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATZ.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATZ.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

ATZ.TO (Aritzia Inc.) is a stock, while XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index. Over the past 5 years, ATZ.TO returned 32.39%/yr vs 11.11%/yr for XEF-U.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATZ.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aritzia Inc. (ATZ.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATZ.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATZ.TO показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у XEF-U.TO с доходностью 13.01%.

ATZ.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-10.61%
6 месяцев
20.00%
С начала года
24.25%
1 год
95.01%
3 года*
76.41%
5 лет*
32.39%
10 лет*
—
Всё время*
23.16%

XEF-U.TO

1 день
1.77%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
9.12%
С начала года
13.01%
1 год
23.64%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.11%
10 лет*
6.91%
Всё время*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATZ.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATZ.TO
Aritzia Inc.		24.25%119.59%94.33%-41.92%-9.55%102.99%35.38%16.16%29.24%-27.49%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		13.01%25.69%11.75%13.94%-9.57%11.30%7.69%-15.98%0.56%9.18%

Correlation

The correlation between ATZ.TO and XEF-U.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г.

0.14

Over the past year, ATZ.TO and XEF-U.TO have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aritzia Inc.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с ATZ.TO:
ATZ.TO с LULUATZ.TO с TVK.TOATZ.TO с XEQT.TOATZ.TO с VFV.TOATZ.TO с GILATZ.TO с MFC.TOATZ.TO с MLI
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

ATZ.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATZ.TO
Ранг доходности на риск ATZ.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATZ.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATZ.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATZ.TOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.54

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.22

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.11

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

8.09

+2.53

ATZ.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATZ.TO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATZ.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATZ.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что больше максимальной просадки XEF-U.TO в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATZ.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.82%

-42.21%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-11.34%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-14.64%

-32.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.82%

-25.28%

-39.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.81%

-2.38%

-13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-8.97%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.94%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ATZ.TO и XEF-U.TO

Aritzia Inc. (ATZ.TO) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATZ.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

4.26%

+9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.78%

13.44%

+18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.88%

15.58%

+23.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.96%

17.63%

+29.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.08%

18.13%

+24.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATZ.TO и XEF-U.TO

ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATZ.TO
Aritzia Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.35%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%

Часто задаваемые вопросы

ATZ.TO and XEF-U.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор