Сравнение ATZ.TO с GLDM
ATZ.TO (Aritzia Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, ATZ.TO returned 38.38%/yr vs 20.85%/yr for GLDM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATZ.TO и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATZ.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATZ.TO показывает доходность 43.60%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -0.42%.
ATZ.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 43.60%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 158.47%
- 3 года*
- 67.44%
- 5 лет*
- 38.38%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATZ.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 43.60% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 102.99% | 35.38% | 16.16% | 3.93% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -0.42% | 56.71% | 37.84% | 10.35% | 5.84% | -4.06% | 22.13% | 13.23% | 4.23% |
Correlation
The correlation between ATZ.TO and GLDM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between ATZ.TO and GLDM shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATZ.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
ATZ.TO
GLDM
Сравнение ATZ.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATZ.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.20 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 1.23 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 3.48 | +14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATZ.TO и GLDM
Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATZ.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.82% | -22.76% | -42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -22.09% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -22.09% | -24.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.82% | -22.09% | -42.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.53% | +19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -7.14% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 7.76% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATZ.TO и GLDM
Aritzia Inc. (ATZ.TO) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATZ.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 7.83% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 23.84% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 27.12% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.69% | 19.04% | +27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 18.11% | +24.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATZ.TO и GLDM
Ни ATZ.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ATZ.TO and GLDM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор