Сравнение ATWYX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ATWYX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATWYX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | -1.67% | 21.44% | 18.72% | 20.55% | -18.58% | 20.45% | 12.70% | 25.56% | -9.76% | 23.04% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ATWYX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.79% против 6.34% соответственно.
ATWYX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.79%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATWYX и MFWIX
ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
ATWYX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
ATWYX
MFWIX
Сравнение ATWYX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATWYX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.99 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.89 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 7.31 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATWYX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ATWYX и MFWIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATWYX и MFWIX
Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | 4.48% | 4.41% | 2.49% | 1.84% | 5.88% | 5.81% | 1.23% | 4.93% | 5.57% | 12.93% | 3.16% | 7.84% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок ATWYX и MFWIX
Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATWYX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -33.01% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -6.85% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -20.22% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -23.36% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.18% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -3.83% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.77% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATWYX и MFWIX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATWYX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.44% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 5.43% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 8.94% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 9.11% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 9.61% | +7.10% |