PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции ATWYX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.98% соответственно.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с FDFIXATWYX с PEYATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий ATWYX и GLIFX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

ATWYX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.28

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.90

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.78

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

11.41

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.28

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.15

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Корреляция

Корреляция между ATWYX и GLIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и GLIFX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и GLIFX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-29.65%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-9.00%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-17.15%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-29.65%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.13%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-3.35%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.19%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и GLIFX

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.77%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.40%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

10.73%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

10.71%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

13.25%

+3.46%