Сравнение ATWYX с CAEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).
ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ATWYX и CAEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATWYX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | -1.67% | 21.44% | 18.72% | 20.55% | -18.58% | 20.45% | 12.70% | 25.56% | -9.76% | 23.04% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATWYX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции CAEIX немного отстают с 10.27%.
ATWYX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.79%
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATWYX и CAEIX
ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.
Доходность на риск
ATWYX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
ATWYX
CAEIX
Сравнение ATWYX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATWYX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.50 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.25 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.01 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 16.83 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATWYX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.50 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.04 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между ATWYX и CAEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATWYX и CAEIX
Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CAEIX в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | 4.48% | 4.41% | 2.49% | 1.84% | 5.88% | 5.81% | 1.23% | 4.93% | 5.57% | 12.93% | 3.16% | 7.84% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ATWYX и CAEIX
Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и CAEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATWYX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -75.81% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.07% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -32.58% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -37.54% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -10.38% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -49.05% | +39.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.63% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATWYX и CAEIX
Текущая волатильность для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) составляет 6.28%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATWYX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.69% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 12.51% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.49% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 19.12% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 19.63% | -2.92% |