Сравнение ATVPX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ATVPX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATVPX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATVPX Alger 35 Fund | -8.32% | 32.51% | 50.84% | 31.41% | -36.36% | 10.91% | 68.05% | 14.00% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%.
ATVPX
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 29.72%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATVPX и TILIX
ATVPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
ATVPX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
ATVPX
TILIX
Сравнение ATVPX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATVPX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.83 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.35 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.97 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 3.32 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATVPX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.83 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ATVPX и TILIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATVPX и TILIX
Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATVPX Alger 35 Fund | 23.18% | 21.25% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 36.00% | 17.24% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок ATVPX и TILIX
Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATVPX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -50.54% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -16.24% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.35% | -32.68% | -20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -13.10% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -7.77% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.73% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATVPX и TILIX
Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATVPX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 6.72% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 12.38% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 22.61% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.48% | 21.50% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 21.04% | +10.92% |