PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и SPECX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Сравнение комиссий ATVPX и SPECX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

SPECX
Alger Spectra Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.12

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.70

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.53

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

4.98

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPECX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.12

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между ATVPX и SPECX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и SPECX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности SPECX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и SPECX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-72.19%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-20.03%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-54.82%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-16.06%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-24.16%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.14%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и SPECX

Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Spectra Fund (SPECX) имеют волатильность 9.64% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.43%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

17.68%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

28.24%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

32.70%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

27.76%

+4.20%