PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с ACAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с ACAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и ACAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и ACAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX

Сравнение комиссий ATVPX и ACAZX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ACAZX в 0.85%.

ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXACAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.82

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.74

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

5.69

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. ACAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACAZX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и ACAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXACAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.12

Корреляция

Корреляция между ATVPX и ACAZX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и ACAZX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности ACAZX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и ACAZX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и ACAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXACAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-47.92%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-18.97%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-47.92%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-15.00%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-8.40%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.81%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и ACAZX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXACAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.11%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

16.96%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

27.82%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

28.95%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

25.35%

+6.61%