Сравнение ATTR с PAAA
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ATTR is a Long-Short fund actively managed by Arin Risk Advisors, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 2.55%.
ATTR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.60% | 0.53% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.55% | 0.95% |
Correlation
The correlation between ATTR and PAAA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. PAAA — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAAA
Сравнение ATTR c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 179.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и PAAA
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -1.04% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.02% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 0.47% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.96% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.96% | +2.25% |
Сравнение комиссий ATTR и PAAA
ATTR берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и PAAA
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.84% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and PAAA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.63% for ATTR.
PAAA has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.00% for ATTR.
ATTR is categorized as Long-Short, while PAAA is CLO. They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and PGIM. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.19% for PAAA.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор