Сравнение ATTR с ORR
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ATTR charges 0.63%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 8.15%.
ATTR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.60% | 0.53% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 8.15% | 6.61% |
Correlation
The correlation between ATTR and ORR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. ORR — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ORR
Сравнение ATTR c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и ORR
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -9.90% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.47% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -2.54% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и ORR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 14.32% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 15.36% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 15.36% | -12.15% |
Сравнение комиссий ATTR и ORR
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и ORR
Ни ATTR, ни ORR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ATTR and ORR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
ATTR and ORR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Militia Investments. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 14.19% for ORR.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор