Сравнение ATTR с MARB
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ATTR charges 0.63%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 2.15% |
Correlation
The correlation between ATTR and MARB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. MARB — Ранг доходности на риск
ATTR
MARB
Сравнение ATTR c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.36 | +2.45 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и MARB
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -11.99% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.40% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и MARB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 5.31% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 4.27% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 5.60% | -2.63% |
Сравнение комиссий ATTR и MARB
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и MARB
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and MARB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 2.30% for MARB.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор