PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATTR с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ATTR и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -0.26%.


ATTR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.85%
С начала года
4.25%
6 месяцев
4.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATTR и FFLS


2026 (YTD)2025
ATTR
Arin Tactical Tail Risk ETF
4.25%0.58%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-0.26%-1.16%

Correlation

The correlation between ATTR and FFLS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arin Tactical Tail Risk ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Доходность на риск

ATTR vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATTR

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATTR c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATTR vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ATTRFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

0.80

+2.01

Просадки

Сравнение просадок ATTR и FFLS

Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и FFLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ATTRFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-11.05%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-4.96%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-3.09%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ATTR и FFLS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ATTRFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

8.94%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

11.23%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

11.23%

-8.26%

Сравнение комиссий ATTR и FFLS

ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATTR и FFLS

ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%.


ПозицияTTM20252024
ATTR
Arin Tactical Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.59%6.58%3.34%

Часто задаваемые вопросы


ATTR and FFLS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for ATTR.

They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and The Future Fund. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.75% for FFLS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATTR и FFLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор