Сравнение ATTR с FFLS
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -2.16%.
ATTR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.60% | 0.53% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | -1.10% |
Correlation
The correlation between ATTR and FFLS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. FFLS — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFLS
Сравнение ATTR c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и FFLS
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -11.05% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -6.77% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -3.21% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и FFLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 9.93% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 11.40% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 11.40% | -8.19% |
Сравнение комиссий ATTR и FFLS
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и FFLS
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and FFLS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and The Future Fund. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.75% for FFLS.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор