Сравнение ATTR с BUFQ
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ATTR is a Long-Short fund actively managed by Arin Risk Advisors, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. ATTR is actively managed, while BUFQ is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 8.43%.
ATTR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFQ
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и BUFQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.60% | 0.53% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 8.43% | 1.09% |
Correlation
The correlation between ATTR and BUFQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFQ
Сравнение ATTR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и BUFQ
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -15.74% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.09% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -2.27% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и BUFQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 8.69% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 13.27% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 13.27% | -10.06% |
Сравнение комиссий ATTR и BUFQ
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и BUFQ
Ни ATTR, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ATTR and BUFQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
ATTR and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ATTR is categorized as Long-Short, while BUFQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and FT Vest. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.10% for BUFQ.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор