PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATSX.TO с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATSX.TO с MU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATSX.TO (Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund) is fund fund, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ATSX.TO returned 19.02%/yr vs 69.65%/yr for MU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATSX.TO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATSX.TO торгуется в CAD, в то время как MU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATSX.TO показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 253.92%.

ATSX.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.72%
6 месяцев
20.42%
1 год
48.45%
3 года*
29.23%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

MU

1 день
-7.65%
1 месяц
58.90%
С начала года
253.92%
6 месяцев
338.30%
1 год
883.39%
3 года*
148.80%
5 лет*
69.65%
10 лет*
56.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATSX.TO и MU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		16.72%41.34%21.66%6.63%2.11%20.33%2.68%6.26%
MU
Micron Technology, Inc.		253.92%224.63%7.55%68.14%-42.08%23.09%37.43%33.60%

Correlation

The correlation between ATSX.TO and MU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с VFV.TOATSX.TO с MSFTATSX.TO с VMO.TOATSX.TO с SPYVATSX.TO с WXM.TOATSX.TO с AVDVATSX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

ATSX.TO vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATSX.TO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSX.TOMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
13.43

-10.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
7.02

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

30.46

-25.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.23

117.77

-95.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATSX.TO vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATSX.TO на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 13.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATSX.TO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATSX.TOMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

13.43

-10.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ATSX.TO и MU

Максимальная просадка ATSX.TO за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки MU в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATSX.TO и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATSX.TOMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-70.35%

+44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-29.30%

+20.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-56.06%

+43.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-56.06%

+41.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.65%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-23.38%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

7.56%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ATSX.TO и MU

Текущая волатильность для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) составляет 5.09%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что ATSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATSX.TOMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

29.37%

-24.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

54.15%

-39.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

66.43%

-48.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

51.40%

-35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

48.64%

-28.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSX.TO и MU

ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATSX.TO and MU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATSX.TO и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор